Exposición a los Riesgos de Mercado

Control y publicación de la Exposición a los Riesgos de Mercado:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.15 del capítulo III B.2.2 y el número 28 del Título I del capítulo 12-21 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se efectúa la publicación trimestral al 31 de Diciembre de 2018, según lo siguiente:

Posición de Riesgos de Mercado y su medición:

La Exposición al Riesgo de Mercado se mide y controla a través de la diferencia entre los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera (posición neta) y los flujos de efectivo por pagar (asociados a partidas del pasivo) y de efectivo por cobrar (asociados a partidas del activo) en los Libros de Negociación y de Banca, para un determinado plazo o banda temporal.

Las posiciones en moneda extranjera y descalces de plazo están expuestos a diferentes factores de ajustes, sensibilidad y cambios de tasa.

Banco Security estima su exposición a riesgos de mercado de su libro de negociación en función de metodología estandarizada.

Exposiciones a los Riesgos:

La Exposición al Riesgo de Mercado se determinará sobre los siguientes riesgos:

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Moneda
  • Riesgo de Reajustabilidad

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2.2 del Banco Central de Chile Exposición al Riesgo de Tasa de Interés, Monedas y Reajustabilidad


(Cifras en millones de pesos)
Información al 31 de Diciembre de 2018

Exposición riesgo de tasa de interés libro negociación y moneda del balance
Exposición Riesgo de mercado (ERM)  
     Exposición Riesgo de Tasa de Interés 9.307
     Exposición al Riesgo de Monedas 1.162
     Riesgo Opciones sobre Tasa de Interés 0,8
Total ERM 10.470
8% x Activo Ponderado por Riesgo Crédito 468.961
Límite: Patrimonio Efectivo 774.770
Margen Disponible 295.339

 

Exposición de corto plazo de riesgo de tasa de interés y reajustabilidad del libro banca
Exposición de Corto Plazo al Riesgo de Tasa de Interés 9.610
Exposición al Riesgo de Reajustabilidad 813
Comisiones Sensibles a Tasa de Interés (cifras últimos 12 meses acumulados) 175
Limite: 35% x Diferencia Ingresos y Gastos Intereses y Reajustes + Comisiones Sensibles a tasa interés 59.325
Margen Disponible 48.727

 

Exposición de largo plazo de tasa de interés del libro banca
Exposición de Largo Plazo al Riesgo de Tasa de Interés 19.984
Limite: 25% x Patrimonio Efectivo 193.693
Margen Disponible 173.709
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